【信息通知】澳大利亚科廷大学(Curtin University)杰出教授Kok Lay Teo学术讲座

作者:时间:2019-10-10点击数:



为了进一步营造科学研究范围,开拓国际学术视野,提升研究能力、学术水平和国际交流能力,大连海事大学航运经济与管理学院、综合交通运输协同创新中心于20191017日邀请了澳大利亚科廷大学(Curtin University)数学与统计系杰出教授(John Curtin Distinguished ProfessorKok Lay Teo来我校做学术讲座。

讲座嘉宾:Kok Lay Teo 澳大利亚科廷大学(Curtin University)数学与统计系杰出教授

讲座时间:20191017 1530

讲座地点:大连海事大学大学远望楼七号报告厅

讲座主题:Chance-constrained Optimization for Pension Fund Portfolios in the Presence of Default Risk

专家简介:Kok Lay Teo教授,博士毕业于加拿大渥太华大学,1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任,2005年至2010年任科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任,现为澳大利亚科廷大学(Curtin University)数学与统计系杰出教授(John Curtin Distinguished Professor)。Teo教授主要从事最优控制、优化理论与应用、通讯信号处理、金融优化决策理论等方面研究,领导开发了用于求解非线性最优控制问题的专门软件包MISER等,并任众多国际著名学术期刊主编、区域编辑以及编委。出版英文专著5本,发表高水平科研论文近400篇,应邀在著名国际学术会议上做主题发言、大会报告和邀请报告20余次,作为大会主席组织多个专题国际学术大会。Kok Lay Teo教授现任三个国际杂志《Journal of Industrial and Management Optimization》(JIMO)、《Numerical Algebra Control and Optimization》以及《Cogent Mathematics》主编、《Automatica》、《Journal of Global Optimization》、《Journal of Optimization Theory and Applications》(JOTA)等十余个杂志的编委。

AbstractIn this talk, we consider the portfolio optimization problem for a pension fund consisting of various government and corporate bonds. The aim of the problem is to maximize the fund’s cash position at the end of the time horizon, while allowing for the possibility of bond defaults. We model this problem as a stochastic discrete-time optimal control problem with a chance constraint that ensures all future out- going commitments can be met with sufficiently high probability. We then introduce a corresponding deterministic formulation that is a conservative approximation of the original stochastic optimal control problem. This approximate problem can be solved using gradient-based optimization techniques. We conclude the paper with a simulation study.


学院地址:大连市高新园区凌海路1号大连海事大学管理楼

版权所有 © 2015 大连海事大学